Prezidentka ECB Christine Lagardová vysvetľuje na tlačovej konferencii vo Frankfurte nad Mohanom, prečo musela banka v júli zvýšiť úrokové sadzby. Scenáru záťažového testovania bánk sa výška úrokov zatiaľ nepriblížila. FOTO: REUTERS
StoryEditor

Ako sa darilo matkám slovenských bánk v záťažových testoch ECB?

30.07.2023, 11:40
  • Úverové a trhové riziko, ako aj nižšia tvorba príjmov boli v nepriaznivom scenári príčinou negatívneho vplyvu na výšku vlastného imania bánk. Straty z úverov by spôsobili vyčerpanie pomeru kmeňového kapitálu o 4,5 percentuálneho bodu.
  • Dôležité je, že záťažový test ukázal, že schopnosť bánk generovať čisté úrokové príjmy v podmienkach nepriaznivého scenára zvyšovania úrokových sadzieb, čo v rozhodujúcej miere závisí od ich obchodného modelu a súvisiacej štruktúry aktív a pasív.
  • Pre účely tejto analýzy sa HN pozreli na detailné výsledky materských bánk najväčších úverových inštitúcií pôsobiacich na Slovensku a tie sú uspokojujúco priaznivé.

Európska centrálna banka v závere júla zverejnila výsledky svojho záťažového testu na rok 2023, z ktorých vyplýva, že bankový systém eurozóny by dokázal odolať výraznému hospodárskemu poklesu.

Pomer kmeňového kapitálu Tier 1 (CET1) 98 záťažovo testovaných bánk by klesol o 480 bázických bodov v priemere na 10,4 percenta, ak by boli banky vystavené trojročnému stresu vo veľmi náročných makroekonomických podmienkach. Ukazovateľ CET1 je pritom kľúčovým ukazovateľom finančného zdravia banky.

Dobrou správou pre Slovákov je, že materské banky najväčších slovenských bánk sú na tom dobre a aj v prípade prudkého zhoršenia ekonomických podmienok by výška ich kmeňového kapitálu neklesla pod regulátorom požadovaných osem percent. Scenár súdneho dňa by nútil tri zo 70 najväčších európskych bánk zvýšiť vlastné imanie za predpokladu prudko rastúcich cien a výrazného, až 12-percentného poklesu ekonomickej aktivity do konca roku 2025.

Ako testovala banky ECB

ECB podrobila záťažovému testu 98 bánk pod svojím priamym dohľadom. Z nich 57 je najväčších bánk v eurozóne, ktoré sú zahrnuté do záťažového testu koordinovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo v rámci celej EÚ (EBA), a 41 je stredne veľkých bánk mimo vzorky EBA. Spolu tieto banky predstavujú približne 80 percent celkových aktív bankového sektora eurozóny.

image

Skôr či neskôr aj ECB dorazí na vrchol

Záťažový test meria, ako by sa bankám darilo v prípade, že by nastal hypoteticky nepriaznivý ekonomický scenár, ktorý predpokladá dlhšie obdobie nízkeho rastu, zvýšených úrokových sadzieb a vysokej inflácie.

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 83% na dočítanie.
01 - Modified: 2023-07-27 13:03:43 - Feat.: 1 - Title: Vieme, kedy klesnú dolárové úroky. Bude to tŕnistá cesta 02 - Modified: 2023-07-25 16:07:09 - Feat.: 1 - Title: Aká je cena zahasenia inflačných plameňov 03 - Modified: 2023-07-27 14:08:58 - Feat.: 1 - Title: Skôr či neskôr aj ECB dorazí na vrchol 04 - Modified: 2023-04-14 14:50:28 - Feat.: 1 - Title: KOMENTÁR: Kolotoč nevedomosti rozdúchava plamene inflačného pekla 05 - Modified: 2023-04-15 16:30:00 - Feat.: 1 - Title: Veľká analýza: Ako sa vyrovnať s dôsledkami eutanázie spaľovacích motorov v EÚ 06 - Modified: 2023-04-24 09:07:52 - Feat.: 1 - Title: Prečo sa nožnice medzi výrobou a službami eurozóny roztvárajú 07 - Modified: 2023-05-04 14:13:14 - Feat.: 1 - Title: Vieme, aká je cena Lagardovej záhadného úškrnu 08 - Modified: 2023-05-22 11:32:11 - Feat.: 1 - Title: Démona inflácie ešte ECB neskrotila. Vieme, kam až stúpnu úroky na hypotékach pre Slovákov 09 - Modified: 2023-05-24 07:09:45 - Feat.: 1 - Title: Šéfka ECB Lagardová v HN: Ceny budú rásť rýchlo roky 10 - Modified: 2023-06-11 22:00:00 - Feat.: 1 - Title: Lagardovej dilema: Čo spraví s politikou ECB prepad do recesie?
01 - Modified: 2024-11-18 23:00:00 - Feat.: - Title: Slováci zamávali „termiňákom“ a zvolili výnosnejší postup. Hitom sú podielové fondy, mnohí však stále otáľajú 02 - Modified: 2024-11-18 23:00:00 - Feat.: - Title: Podnikanie je hlavný rozdielový faktor ekonomických systémov pred a po roku 1989 03 - Modified: 2024-11-18 13:23:20 - Feat.: - Title: Netreba robiť predčasné rozhodnutia k možným krokom americkej vlády, tvrdí člen Rady guvernérov ECB 04 - Modified: 2024-11-18 13:09:10 - Feat.: - Title: Trumpove výdavkové plány by mohli zvýšiť deficit a znepokojiť trhy, tvrdí viceprezident ECB De Guindos 05 - Modified: 2024-11-18 13:23:04 - Feat.: - Title: Na Slovensko sa zrejme rúti prvá snehová kalamita. Doraziť by mohla v tento deň
menuLevel = 2, menuRoute = komentare/komentare-hn, menuAlias = komentare-hn, menuRouteLevel0 = komentare, homepage = false
19. november 2024 09:43